Сравнение CGGG с SGRT
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.55%.
CGGG
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -3.74%
- С начала года
- -2.69%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.69% | 4.65% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | 26.83% |
Correlation
The correlation between CGGG and SGRT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
CGGG
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGGG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и SGRT
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, примерно равная максимальной просадке SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -17.87% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -17.64% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.72% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 36.97% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 36.97% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 36.97% | -18.56% |
Сравнение комиссий CGGG и SGRT
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и SGRT
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.09% | 0.07% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and SGRT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.09% for CGGG.
Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор