Сравнение CGGG с RPG
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 41.69% for RPG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 34.97%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам CGGG и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 34.97% | 4.98% |
Correlation
The correlation between CGGG and RPG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. RPG — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение CGGG c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и RPG
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -53.27% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -11.08% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -1.19% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.82% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 22.24% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.91% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 22.91% | -4.65% |
Сравнение комиссий CGGG и RPG
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и RPG
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and RPG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, RPG leads with 41.69% vs 8.30% for CGGG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RPG has performed better with a 41.69% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор