PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGGG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGG показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.


CGGG

1 день
-0.13%
1 месяц
1.43%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGG и QCLR


Correlation

The correlation between CGGG and QCLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

CGGG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGG

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGGG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CGGG и QCLR

Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и QCLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGGGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-21.77%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.78%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.19%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGG и QCLR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGGGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

9.80%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

12.42%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

12.42%

+5.04%

Сравнение комиссий CGGG и QCLR

CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGG и QCLR

Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QCLR в 14.66%


ПозицияTTM20252024202320222021
CGGG
Capital Group U.S. Large Growth ETF
0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы


CGGG and QCLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.07% for CGGG.

CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and Global X. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.60% for QCLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор