Сравнение CGGG с QCLR
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. CGGG is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 8.01% for QCLR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 0.11%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.11% | 7.89% |
Correlation
The correlation between CGGG and QCLR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLR
Сравнение CGGG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и QCLR
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -21.77% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -10.22% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -2.15% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.13% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и QCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 9.64% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 12.37% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 12.37% | +5.89% |
Сравнение комиссий CGGG и QCLR
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и QCLR
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QCLR в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.87% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and QCLR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGGG leads with 8.30% vs 8.01% for QCLR. On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGG has performed better with a 8.30% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.07% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and Global X. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.60% for QCLR.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор