Сравнение CGGG с PFM
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 17.77% for PFM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 7.65%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам CGGG и PFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 7.65% | 9.40% |
Correlation
The correlation between CGGG and PFM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. PFM — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFM
Сравнение CGGG c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | PFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и PFM
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -53.21% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -7.09% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -0.80% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.92% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 9.45% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 13.51% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.20% | +3.06% |
Сравнение комиссий CGGG и PFM
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и PFM
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PFM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.35% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and PFM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, PFM leads with 17.77% vs 8.30% for CGGG. On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFM has performed better with a 17.77% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.
PFM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор