Сравнение CGGG с MFUS
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 29.07% for MFUS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 18.43%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 18.43% | 8.98% |
Correlation
The correlation between CGGG and MFUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. MFUS — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUS
Сравнение CGGG c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и MFUS
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -35.21% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -6.39% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | 0.00% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.97% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 11.24% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.09% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.34% | +0.92% |
Сравнение комиссий CGGG и MFUS
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и MFUS
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MFUS в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.33% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and MFUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MFUS leads with 29.07% vs 8.30% for CGGG. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUS has performed better with a 29.07% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
MFUS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор