PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

CGGE и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и WLDR

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий CGGE и WLDR

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.25

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.93

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.24

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

15.36

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.25

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Корреляция

Корреляция между CGGE и WLDR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и WLDR

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и WLDR

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGEWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-44.69%

+30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.31%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.32%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-8.79%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и WLDR

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеют волатильность 6.72% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGEWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.86%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.58%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

19.02%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

17.08%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

21.00%

-5.72%