PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGGE returned 22.27% vs 12.99% for INKM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.00%.

CGGE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и INKM

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.30%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%4.52%

Correlation

The correlation between CGGE and INKM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between CGGE and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и INKM

Секторы
CGGE
INKM

Технологии

29.7%
13.2%

Промышленность

18.4%
14.6%

Финансовые услуги

14.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.2%

Здравоохранение

7.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.1%

Коммунальные услуги

4.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.6%

Энергетика

3.2%
11.1%

Сырьевые материалы

2.8%
1.4%

Недвижимость

1.0%
10.9%

Технологии

CGGE
29.7%
INKM
13.2%

Промышленность

CGGE
18.4%
INKM
14.6%

Финансовые услуги

CGGE
14.3%
INKM
8.3%

Коммуникационные услуги

CGGE
9.0%
INKM
6.2%

Здравоохранение

CGGE
7.2%
INKM
6.8%

Потребительский циклический сектор

CGGE
5.0%
INKM
5.1%

Коммунальные услуги

CGGE
4.8%
INKM
13.9%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.5%
INKM
8.6%

Энергетика

CGGE
3.2%
INKM
11.1%

Сырьевые материалы

CGGE
2.8%
INKM
1.4%

Недвижимость

CGGE
1.0%
INKM
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOT
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

CGGE vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.19

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.12

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.87

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

11.30

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INKM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.58

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CGGE и INKM

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGEINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-28.58%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-4.55%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.69%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.15%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и INKM

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGEINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.65%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

4.60%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

5.96%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

8.30%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

9.78%

+5.60%

Сравнение комиссий CGGE и INKM

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и INKM

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and INKM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.14%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs INKM's -28.58%.

On 1-year performance, CGGE leads with 22.27% vs 12.99% for INKM. On fees, CGGE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGE has performed better with a 22.27% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.37% for CGGE.

They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.50% for INKM.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор