PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGE с INKM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGE и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и INKM


2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
-2.28%24.50%2.30%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
2.48%11.86%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%.


CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

INKM

1 день
0.20%
1 месяц
-3.01%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.39%
1 год
10.75%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Global Equity ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Сравнение комиссий CGGE и INKM

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.


Доходность на риск

CGGE vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

INKM
Ранг доходности на риск INKM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGEINKMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.95

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.92

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

8.53

-0.94

CGGE vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INKM равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGEINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.32

Корреляция

Корреляция между CGGE и INKM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и INKM

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности INKM в 5.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
5.01%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и INKM

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и INKM.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGEINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-28.58%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-5.76%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-3.21%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.73%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.30%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и INKM

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGEINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

2.97%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

4.62%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

7.83%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

8.30%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

9.77%

+5.51%