Сравнение CGGE с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
CGGE и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGE и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGE и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | -2.28% | 24.50% | 2.30% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.93% | 52.16% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.93%.
CGGE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGE и IDV
CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
CGGE vs. IDV — Ранг доходности на риск
CGGE
IDV
Сравнение CGGE c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGE | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.89 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.59 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.17 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 18.36 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.89 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.21 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между CGGE и IDV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGE и IDV
Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IDV в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 0.41% | 0.40% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.59% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок CGGE и IDV
Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -70.14% | +55.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.24% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.07% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -15.53% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.44% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGE и IDV
Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.00% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.93% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 15.61% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.47% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 17.96% | -2.68% |