PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGE с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGE и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и IDV


2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
-2.28%24.50%2.30%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.93%52.16%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.93%.


CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.30%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.93%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.88%
3 года*
22.73%
5 лет*
12.82%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Global Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий CGGE и IDV

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

CGGE vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGEIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.89

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.59

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.17

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

18.36

-10.78

CGGE vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGEIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.89

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.21

+0.66

Корреляция

Корреляция между CGGE и IDV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и IDV

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IDV в 4.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.59%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и IDV

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGEIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-70.14%

+55.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.24%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.07%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-15.53%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.44%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и IDV

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGEIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.00%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.93%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.61%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.47%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.96%

-2.68%