Сравнение CGGE с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и AB Disruptors ETF (FWD).
CGGE и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGE и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGE и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | -2.28% | 24.50% | 2.30% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
CGGE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGE и FWD
CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
CGGE vs. FWD — Ранг доходности на риск
CGGE
FWD
Сравнение CGGE c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGE | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.97 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.59 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.27 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 14.34 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGE | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.97 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.28 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CGGE и FWD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGE и FWD
Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 0.41% | 0.40% | 0.35% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CGGE и FWD
Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGE | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -29.02% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -13.50% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.71% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -4.23% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.02% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGE и FWD
Текущая волатильность для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) составляет 6.72%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что CGGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGE | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 10.91% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 19.58% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 28.90% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 24.64% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 24.64% | -9.36% |