PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGE с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGE и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и FGD


2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
-2.28%24.50%2.30%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.09%44.42%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%.


CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Global Equity ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий CGGE и FGD

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.


Доходность на риск

CGGE vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGEFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.64

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.46

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.82

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

14.55

-6.96

CGGE vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGEFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.64

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.25

+0.63

Корреляция

Корреляция между CGGE и FGD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и FGD

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FGD в 5.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и FGD

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и FGD.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGEFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-68.05%

+53.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.51%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.46%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-12.66%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.76%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и FGD

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGEFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.91%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.04%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.04%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

14.92%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.29%

-3.01%