PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGGE и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGGE и CGCV

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.82

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.22

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.15

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.86

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.82

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.99

-0.11

Корреляция

Корреляция между CGGE и CGCV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGCV

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CGCV в 1.57%

TTM20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGCV

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGECGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-13.13%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.34%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.97%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.69%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.44%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGCV

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGECGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.11%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.65%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

14.29%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

12.87%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

12.87%

+2.41%