PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 1.95% против 5.69% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с DNAVXOTRFX с QALTXOTRFX с QBDSXOTRFX с SAPEXOTRFX с SFHYX

Сравнение комиссий CGFIX и OTRFX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.21

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.01

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.10

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

8.82

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа OTRFX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.21

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.55

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.24

-0.35

Корреляция

Корреляция между CGFIX и OTRFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и OTRFX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и OTRFX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-9.73%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.02%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-9.51%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-9.51%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.87%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.98%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.06%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и OTRFX

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.36%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

3.90%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

4.33%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

3.06%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

3.68%

+1.06%