PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с VONG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. CGDV is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 22.47%/yr for VONG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
20.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и VONG

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-14.91%

Correlation

The correlation between CGDV and VONG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between CGDV and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и VONG

Секторы
CGDV
VONG

Технологии

34.1%
51.4%

Промышленность

13.2%
5.7%

Здравоохранение

11.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
13.2%

Финансовые услуги

6.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.7%

Энергетика

3.8%
0.4%

Сырьевые материалы

2.9%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Недвижимость

1.1%
0.4%

Технологии

CGDV
34.1%
VONG
51.4%

Промышленность

CGDV
13.2%
VONG
5.7%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
VONG
7.1%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
VONG
13.2%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
VONG
13.2%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
VONG
5.3%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
VONG
2.7%

Энергетика

CGDV
3.8%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
VONG
0.3%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
VONG
0.3%

Недвижимость

CGDV
1.1%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

CGDV vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.20

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.67

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.17

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

3.87

+9.31

CGDV vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VONG

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-32.72%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-16.23%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-23.27%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.52%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.88%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.91%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VONG

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.30%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.35%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.87%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

21.39%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

20.91%

-5.34%

Сравнение комиссий CGDV и VONG

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VONG

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and VONG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VONG's -32.72%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 22.47% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.44% for VONG.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.06% for VONG.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор