Сравнение CGDV с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
CGDV и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и CGGR
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.
Доходность на риск
CGDV vs. CGGR — Ранг доходности на риск
CGDV
CGGR
Сравнение CGDV c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.26 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.23 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 4.49 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.61 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и CGGR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и CGGR
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CGGR в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и CGGR
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -28.90% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -15.13% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -11.04% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.93% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.15% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и CGGR
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 5.55%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.30% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 13.07% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 22.66% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 21.98% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 21.98% | -6.37% |