Сравнение CGDG с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
CGDG и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDG и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDG и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.58% | 22.74% | 11.52% | 9.54% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 9.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
CGDG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDG и IMFL
CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
CGDG vs. IMFL — Ранг доходности на риск
CGDG
IMFL
Сравнение CGDG c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDG | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.09 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.71 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.96 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 11.45 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDG | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.09 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.54 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между CGDG и IMFL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и IMFL
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.94% | 1.95% | 2.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок CGDG и IMFL
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDG | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -33.26% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.77% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -7.51% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -7.37% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.04% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и IMFL
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.64%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDG | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.34% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 11.89% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 16.63% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 15.90% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 15.87% | -3.65% |