PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с SFGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с SFGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Sequoia Global Value ETF (SFGV).

CGCV и SFGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и SFGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и SFGV

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SFGV с доходностью 4.95%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Sequoia Global Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINCSFGV с WLDR

Сравнение комиссий CGCV и SFGV

И CGCV, и SFGV имеют комиссию равную 0.33%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

CGCV vs. SFGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c SFGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVSFGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.01

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.81

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

8.31

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. SFGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SFGV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и SFGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVSFGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.40

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.19

-0.20

Корреляция

Корреляция между CGCV и SFGV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и SFGV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SFGV в 2.39%

TTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и SFGV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SFGV в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SFGV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVSFGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-14.51%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.11%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.54%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.88%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.64%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и SFGV

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Sequoia Global Value ETF (SFGV) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVSFGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.74%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.71%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.52%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

13.36%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

13.36%

-0.49%