PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с ILCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CGCV is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past year, CGCV returned 17.48% vs 28.28% for ILCV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 8.79%.

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.97%
1 месяц
2.91%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и ILCV

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.79%18.79%7.27%

Correlation

The correlation between CGCV and ILCV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between CGCV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и ILCV

Секторы
CGCV
ILCV

Технологии

23.6%
23.8%

Здравоохранение

13.9%
11.5%

Финансовые услуги

12.2%
16.5%

Потребительский защитный сектор

10.0%
7.6%

Промышленность

9.9%
8.8%

Коммунальные услуги

8.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.5%

Энергетика

5.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.0%

Сырьевые материалы

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

CGCV
23.6%
ILCV
23.8%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
ILCV
11.5%

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
ILCV
16.5%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
ILCV
7.6%

Промышленность

CGCV
9.9%
ILCV
8.8%

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
ILCV
3.5%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
ILCV
9.5%

Энергетика

CGCV
5.4%
ILCV
6.0%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
ILCV
8.0%

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
ILCV
2.4%

Недвижимость

CGCV
1.8%
ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

CGCV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.89

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.07

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.34

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

17.95

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.46

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CGCV и ILCV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-58.63%

+45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.55%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-9.32%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.58%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и ILCV

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.06%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.03%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

9.85%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.22%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

16.66%

-4.02%

Сравнение комиссий CGCV и ILCV

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и ILCV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ILCV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.61%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and ILCV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCV has higher volatility (2.39%) compared to ILCV (2.06%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs ILCV's -58.63%.

On 1-year performance, ILCV leads with 28.28% vs 17.48% for CGCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCV has performed better with a 28.28% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

ILCV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.45% for CGCV.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор