PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с FUNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 17.48% vs 19.19% for FUNL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.31%
1 год
19.19%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и FUNL

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%9.89%

Correlation

The correlation between CGCV and FUNL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between CGCV and FUNL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGCV и FUNL

Секторы
CGCV
FUNL

Технологии

23.6%
14.6%

Здравоохранение

13.9%
15.3%

Финансовые услуги

12.2%
19.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
7.0%

Промышленность

9.9%
11.5%

Коммунальные услуги

8.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.5%

Энергетика

5.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
5.8%

Сырьевые материалы

2.9%
2.2%

Недвижимость

1.8%
4.5%

Технологии

CGCV
23.6%
FUNL
14.6%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
FUNL
15.3%

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
FUNL
19.3%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
FUNL
7.0%

Промышленность

CGCV
9.9%
FUNL
11.5%

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
FUNL
5.0%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
FUNL
6.5%

Энергетика

CGCV
5.4%
FUNL
7.6%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
FUNL
5.8%

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
FUNL
2.2%

Недвижимость

CGCV
1.8%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

CGCV vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.21

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.29

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.07

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

23.58

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.95

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CGCV и FUNL

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-19.35%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-3.83%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.53%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.82%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и FUNL

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

0.00%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

5.21%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

8.79%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

15.15%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

15.29%

-2.65%

Сравнение комиссий CGCV и FUNL

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и FUNL

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and FUNL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCV has higher volatility (2.39%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs FUNL's -19.35%.

On 1-year performance, FUNL leads with 19.19% vs 17.48% for CGCV. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FUNL has performed better with a 19.19% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.45% for CGCV.

They also come from different issuers: Capital Group and CornerCap. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор