PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index. CGCV is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, CGCV returned 16.96% vs 22.38% for DLN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%.

CGCV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и DLN

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		5.95%16.62%7.44%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%8.17%

Correlation

The correlation between CGCV and DLN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between CGCV and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и DLN

Секторы
CGCV
DLN

Технологии

23.6%
20.1%

Здравоохранение

13.9%
12.6%

Финансовые услуги

12.2%
18.0%

Потребительский защитный сектор

10.0%
9.3%

Промышленность

9.9%
7.9%

Коммунальные услуги

8.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.0%

Энергетика

5.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
7.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Недвижимость

1.8%
4.0%

Технологии

CGCV
23.6%
DLN
20.1%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
DLN
12.6%

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
DLN
18.0%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
DLN
9.3%

Промышленность

CGCV
9.9%
DLN
7.9%

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
DLN
5.9%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
DLN
5.0%

Энергетика

CGCV
5.4%
DLN
8.5%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
DLN
7.8%

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
DLN
1.0%

Недвижимость

CGCV
1.8%
DLN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

CGCV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.53

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.64

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.69

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

15.59

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.53

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.53

+0.73

Просадки

Сравнение просадок CGCV и DLN

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-57.84%

+44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.10%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.51%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-7.52%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.44%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и DLN

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.17%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.77%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

8.87%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.26%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.16%

-3.51%

Сравнение комиссий CGCV и DLN

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и DLN

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.46%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGCV and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGCV has higher volatility (2.41%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, DLN leads with 22.38% vs 16.96% for CGCV. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLN has performed better with a 22.38% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.46% for CGCV.

CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while DLN is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор