PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с DLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).

CGCV и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и DLN

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Сравнение комиссий CGCV и DLN

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

CGCV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.08

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

6.60

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.51

+0.48

Корреляция

Корреляция между CGCV и DLN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и DLN

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DLN в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и DLN

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и DLN.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-57.84%

+44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.08%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.16%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-7.58%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.26%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и DLN

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.75%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

6.88%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.10%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

13.29%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

16.16%

-3.29%