PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. CGCV is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, CGCV returned 16.05% vs 20.43% for DLN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.74%.

CGCV

1 день
0.56%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.81%
6 месяцев
5.87%
1 год
16.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и DLN

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.81%16.62%7.21%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%8.19%

Correlation

The correlation between CGCV and DLN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between CGCV and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и DLN

Секторы
CGCV
DLN

Технологии

24.4%
22.8%

Здравоохранение

12.8%
12.6%

Финансовые услуги

11.7%
17.4%

Промышленность

11.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

10.6%
8.9%

Коммунальные услуги

7.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.9%

Энергетика

4.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.0%

Недвижимость

1.7%
3.9%

Технологии

CGCV
24.4%
DLN
22.8%

Здравоохранение

CGCV
12.8%
DLN
12.6%

Финансовые услуги

CGCV
11.7%
DLN
17.4%

Промышленность

CGCV
11.5%
DLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.6%
DLN
8.9%

Коммунальные услуги

CGCV
7.5%
DLN
5.5%

Потребительский циклический сектор

CGCV
6.4%
DLN
4.9%

Энергетика

CGCV
4.8%
DLN
7.9%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.4%
DLN
7.5%

Сырьевые материалы

CGCV
2.7%
DLN
1.0%

Недвижимость

CGCV
1.7%
DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с QQQCGCV с CGBLCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

CGCV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.28

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.26

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.37

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

14.09

-5.90

CGCV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и DLN

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-57.84%

+44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.10%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.31%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-7.50%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.45%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и DLN

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) имеют волатильность 2.71% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

6.99%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

9.01%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

13.26%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

16.14%

-3.56%

Сравнение комиссий CGCV и DLN

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и DLN

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGCV and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGCV has higher volatility (2.71%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, DLN leads with 20.43% vs 16.05% for CGCV. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLN has performed better with a 20.43% return vs 16.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.45% for CGCV.

They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор