PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с CGXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU).

CGCV и CGXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и CGXU

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 1.08%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX

Сравнение комиссий CGCV и CGXU

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGCV vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.81

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.15

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.65

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CGXU равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.28

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.36

+0.63

Корреляция

Корреляция между CGCV и CGXU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGXU

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CGXU в 5.25%

TTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGXU

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGXU.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-25.64%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-13.34%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-8.26%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.85%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.75%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGXU

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

9.98%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

15.62%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

21.72%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

19.68%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

19.68%

-6.81%