Сравнение CGCV с CGMU
CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 17.48% vs 6.75% for CGMU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности CGCV и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.58%.
CGCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCV и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 6.45% | 16.62% | 7.44% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.19% | 1.65% |
Correlation
The correlation between CGCV and CGMU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCV vs. CGMU — Ранг доходности на риск
CGCV
CGMU
Сравнение CGCV c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.66 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 8.64 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.95 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.67 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и CGMU
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCV | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -4.11% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -2.55% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.71% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.84% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.78% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и CGMU
Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCV | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 0.80% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 1.73% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 2.30% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 3.48% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 3.48% | +9.16% |
Сравнение комиссий CGCV и CGMU
CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и CGMU
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CGMU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.45% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CGCV and CGMU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCV has higher volatility (2.39%) compared to CGMU (0.80%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs CGMU's -4.11%.
On 1-year performance, CGCV leads with 17.48% vs 6.75% for CGMU. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGCV has performed better with a 17.48% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.
CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.45% for CGCV.
CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCV и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор