Сравнение CGCP с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
CGCP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCP и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -3.28% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCP и TLTW
CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
CGCP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
CGCP
TLTW
Сравнение CGCP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.28 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 3.35 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.03 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CGCP и TLTW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и TLTW
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и TLTW
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -18.61% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -5.80% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.02% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -8.49% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.21% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и TLTW
Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 3.46% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 5.80% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 8.88% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 11.55% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 11.55% | -5.11% |