PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с SAGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с SAGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP).

CGCP и SAGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и SAGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и SAGP

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.24%23.02%12.03%11.26%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SAGP с доходностью 2.24%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с CPAISAGP с COWZSAGP с SPY

Сравнение комиссий CGCP и SAGP

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SAGP в 0.65%.

SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. SAGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c SAGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPSAGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.17

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.72

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.86

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.86

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. SAGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAGP равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и SAGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPSAGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между CGCP и SAGP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и SAGP

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SAGP в 3.37%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и SAGP

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SAGP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и SAGP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPSAGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-22.90%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-10.13%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.96%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.05%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.74%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и SAGP

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPSAGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.21%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

10.03%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

16.02%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

15.62%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

15.62%

-9.18%