PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCP с MINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCP и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и MINT


2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
0.96%4.74%5.94%6.26%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.96%.


CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
10 лет*

MINT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.56%
3 года*
5.53%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Plus Income ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Сравнение комиссий CGCP и MINT

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


Доходность на риск

CGCP vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCPMINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

12.69

-11.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

24.85

-23.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

9.78

-8.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

28.78

-26.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

237.55

-231.71

CGCP vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCPMINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

12.69

-11.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.42

-2.17

Корреляция

Корреляция между CGCP и MINT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и MINT

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MINT в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
4.44%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и MINT

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и MINT.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCPMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-4.62%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.16%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-0.17%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.02%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и MINT

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCPMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.09%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.17%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

0.36%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

0.58%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

0.95%

+5.49%