Сравнение CGCP с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
CGCP и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCP и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCP и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -9.78% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCP и MAMB
CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
CGCP vs. MAMB — Ранг доходности на риск
CGCP
MAMB
Сравнение CGCP c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.87 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.37 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.56 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CGCP и MAMB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и MAMB
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и MAMB
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -19.33% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.55% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.42% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -7.70% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.11% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и MAMB
Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.28% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 4.29% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 6.08% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.97% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.96% | -0.52% |