Сравнение CGCP с CGHM
CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) and CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) are both exchange-traded funds - CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group, while CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCP returned 5.31% vs 9.33% for CGHM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGCP и CGHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CGHM с доходностью 2.73%.
CGCP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCP и CGHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.47% | 7.35% | 2.16% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 4.56% | 2.71% |
Correlation
The correlation between CGCP and CGHM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CGCP and CGHM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCP vs. CGHM — Ранг доходности на риск
CGCP
CGHM
Сравнение CGCP c CGHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | CGHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.68 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.68 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 14.25 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.00 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.16 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и CGHM
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCP | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -5.90% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.55% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.24% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и CGHM
Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCP | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.02% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.20% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.12% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 4.52% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 4.52% | +1.83% |
Сравнение комиссий CGCP и CGHM
И CGCP, и CGHM имеют комиссию равную 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и CGHM
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности CGHM в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.15% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGCP and CGHM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCP has higher volatility (1.33%) compared to CGHM (1.02%). In terms of maximum drawdown, CGCP dropped -15.06% vs CGHM's -5.90%.
On 1-year performance, CGHM leads with 9.33% vs 5.31% for CGCP. Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. On volatility, CGHM has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHM has performed better with a 9.33% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCP and CGHM have the same expense ratio: 0.34% per year.
CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.80% for CGHM.
CGCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGHM is High Yield Muni.
CGHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCP и CGHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор