PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с CGHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с CGHM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM).

CGCP и CGHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и CGHM

2026 (YTD)20252024
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.16%
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		0.55%4.56%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CGHM с доходностью 0.55%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGHM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group Municipal High-Income ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с NHYMCGHM с JMHICGHM с XMPTCGHM с SHYMCGHM с CGDVCGHM с CGGR

Сравнение комиссий CGCP и CGHM

И CGCP, и CGHM имеют комиссию равную 0.34%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. CGHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPCGHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.95

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.03

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

2.97

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. CGHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGHM равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и CGHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPCGHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.95

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.97

-0.72

Корреляция

Корреляция между CGCP и CGHM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGHM

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CGHM в 3.75%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.75%3.61%1.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGHM

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGHM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPCGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-5.90%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-4.98%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.74%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.30%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.73%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGHM

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPCGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.49%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.12%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.97%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

4.65%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

4.65%

+1.79%