Сравнение CGCB с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
CGCB и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | -0.07% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.
CGCB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и PCRB
CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
CGCB vs. PCRB — Ранг доходности на риск
CGCB
PCRB
Сравнение CGCB c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.06 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.79 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.65 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и PCRB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и PCRB
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PCRB в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и PCRB
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -7.20% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.42% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.54% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.64% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.86% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и PCRB
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.56% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.49% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.28% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.71% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.71% | -0.23% |