PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGCB и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.61%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGCB и CGIC

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.79

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.42

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.75

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

10.71

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.28

-0.14

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGIC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGIC

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGIC

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-13.10%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-11.30%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-7.34%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.55%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.90%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

7.26%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

11.34%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

16.99%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

15.80%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

15.80%

-10.33%