PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGCB и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и CGGO

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGCB и CGGO

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.14

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

7.24

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.53

+0.61

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGGO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGGO

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGGO

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-24.90%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-13.15%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-8.11%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-5.67%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.10%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

8.29%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

12.87%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

19.34%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

18.38%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

18.38%

-12.91%