Сравнение CGCB с CGGO
CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCB returned 4.66% vs 36.09% for CGGO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и CGGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 18.82%.
CGCB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCB и CGGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.16% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 18.82% | 21.08% | 14.80% | 12.52% |
Correlation
The correlation between CGCB and CGGO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCB vs. CGGO — Ранг доходности на риск
CGCB
CGGO
Сравнение CGCB c CGGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | CGGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.76 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 12.54 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.16 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.78 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и CGGO
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCB | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -24.90% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -13.15% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.27% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -5.49% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.89% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и CGGO
Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.32%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCB | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 6.59% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 14.41% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 16.78% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 18.55% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 18.55% | -13.17% |
Сравнение комиссий CGCB и CGGO
CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и CGGO
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CGGO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.22% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.70% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
CGCB and CGGO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGGO has higher volatility (6.59%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs CGGO's -24.90%.
On 1-year performance, CGGO leads with 36.09% vs 4.66% for CGCB. On fees, CGCB is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGCB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 36.09% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCB is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.
CGCB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.70% for CGGO.
CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while CGGO is Global Equities. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.47% for CGGO.
CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCB и CGGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор