PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - CG1.L tracks the FSE DAX TR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CG1.L returned 9.09%/yr vs 10.08%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CG1.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.45%.

CG1.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.88%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.78%

PRIE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
19.30%
3 года*
13.71%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-0.33%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%13.88%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.45%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between CG1.L and PRIE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between CG1.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CG1.L и PRIE.L

Секторы
CG1.L
PRIE.L

Промышленность

33.9%
19.2%

Финансовые услуги

20.8%
24.2%

Технологии

14.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.3%

Здравоохранение

5.8%
13.4%

Сырьевые материалы

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
8.4%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Энергетика

-

5.2%

Промышленность

CG1.L
33.9%
PRIE.L
19.2%

Финансовые услуги

CG1.L
20.8%
PRIE.L
24.2%

Технологии

CG1.L
14.4%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

CG1.L
7.0%
PRIE.L
6.5%

Коммуникационные услуги

CG1.L
6.4%
PRIE.L
3.3%

Здравоохранение

CG1.L
5.8%
PRIE.L
13.4%

Сырьевые материалы

CG1.L
5.0%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

CG1.L
4.7%
PRIE.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

CG1.L
1.0%
PRIE.L
8.4%

Недвижимость

CG1.L
1.0%
PRIE.L
0.6%

Энергетика

CG1.L

-

PRIE.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с VTCG1.L с IAUCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

CG1.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.59

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.22

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.82

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

6.58

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.59

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и PRIE.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-29.33%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.55%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-13.25%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-15.93%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.57%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-4.68%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.92%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и PRIE.L

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.25%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.15%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.11%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

13.94%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

16.52%

+2.37%

Сравнение комиссий CG1.L и PRIE.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и PRIE.L

CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CG1.L and PRIE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CG1.L.

CG1.L tracks FSE DAX TR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.10% for CG1.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор