PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1.L с JRDE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - CG1.L tracks the FSE DAX TR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CG1.L returned 15.24%/yr vs 25.43%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CG1.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 6.15%.

CG1.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.88%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.78%

JRDE.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.15%
6 месяцев
8.15%
1 год
62.65%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-0.33%28.47%13.17%17.07%-7.61%-0.28%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.15%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between CG1.L and JRDE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between CG1.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CG1.L и JRDE.L

Секторы
CG1.L
JRDE.L

Промышленность

33.9%
20.4%

Финансовые услуги

20.8%
23.7%

Технологии

14.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.6%

Здравоохранение

5.8%
13.3%

Сырьевые материалы

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.3%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Энергетика

-

5.2%

Промышленность

CG1.L
33.9%
JRDE.L
20.4%

Финансовые услуги

CG1.L
20.8%
JRDE.L
23.7%

Технологии

CG1.L
14.4%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

CG1.L
7.0%
JRDE.L
6.6%

Коммуникационные услуги

CG1.L
6.4%
JRDE.L
3.6%

Здравоохранение

CG1.L
5.8%
JRDE.L
13.3%

Сырьевые материалы

CG1.L
5.0%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

CG1.L
4.7%
JRDE.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

CG1.L
1.0%
JRDE.L
7.3%

Недвижимость

CG1.L
1.0%
JRDE.L
0.1%

Энергетика

CG1.L

-

JRDE.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с VTCG1.L с IAUCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

CG1.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.61

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
6.52

-6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.86

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

5.70

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

19.75

-18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.61

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и JRDE.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-24.20%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.94%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-12.84%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.36%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.38%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.16%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и JRDE.L

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.19%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.30%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

38.77%

-23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.96%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

22.96%

-4.07%

Сравнение комиссий CG1.L и JRDE.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и JRDE.L

CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.87%28.15%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

CG1.L and JRDE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CG1.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CG1.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

CG1.L tracks FSE DAX TR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for CG1.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор