Сравнение JRDE.L с EEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).
JRDE.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и EEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDE.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 1.66% | -2,838.64% | -1,685.03% | 201.15% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 9.44% | 34.46% | -1.80% | 11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JRDE.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.44%.
JRDE.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- -1,951.01%
- 3 года*
- 985.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEIP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDE.L и EEIP.L
JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Доходность на риск
JRDE.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
EEIP.L
Сравнение JRDE.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDE.L | EEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.31 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.86 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.45 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -234.68 | 3.73 | -238.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -17.51 | 13.90 | -31.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDE.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 27.14 | 0.54 | +26.60 |
Корреляция
Корреляция между JRDE.L и EEIP.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и EEIP.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 192.18%, тогда как EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 192.18% | 217.84% | 269.30% | 111.49% | 0.00% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и EEIP.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -2,556.19%, что больше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и EEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDE.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2,556.19% | -34.51% | -2,521.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -809.96% | -9.84% | -800.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -2.52% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -435.27% | -5.57% | -429.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 289.32% | 2.23% | +287.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и EEIP.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.41% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 8.84% | +29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 636.48% | 13.24% | +623.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 579.34% | 13.25% | +566.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 579.34% | 15.22% | +564.12% |