Сравнение JRDE.L с CS1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L).
JRDE.L и CS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и CS1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDE.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 1.66% | -2,838.64% | -1,685.03% | 201.15% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 1.68% | 62.63% | 14.12% | 15.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRDE.L показывает доходность 1.66%, а CS1.L немного выше – 1.68%.
JRDE.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- -1,951.01%
- 3 года*
- 985.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDE.L и CS1.L
И JRDE.L, и CS1.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRDE.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
CS1.L
Сравнение JRDE.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDE.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.41 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.94 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.45 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -234.68 | 4.04 | -238.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -17.51 | 14.02 | -31.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDE.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 27.14 | 0.47 | +26.67 |
Корреляция
Корреляция между JRDE.L и CS1.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и CS1.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 192.18%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 192.18% | 217.84% | 269.30% | 111.49% | 0.00% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и CS1.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -2,556.19%, что больше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и CS1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDE.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2,556.19% | -38.87% | -2,517.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -809.96% | -10.34% | -799.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -5.21% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -435.27% | -10.44% | -424.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 289.32% | 2.98% | +286.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и CS1.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) составляет 5.90%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.25% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 12.54% | +26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 636.48% | 17.41% | +619.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 579.34% | 16.60% | +562.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 579.34% | 18.47% | +560.87% |