Сравнение JRDE.L с V3EL.L
JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 13.08%/yr vs 12.59%/yr for V3EL.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JRDE.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for V3EL.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и V3EL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDE.L торгуется в GBp, в то время как V3EL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3EL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDE.L показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у V3EL.L с доходностью 4.68%.
JRDE.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDE.L и V3EL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 6.47% | 25.66% | 2.21% | 14.40% | 2.75% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
Correlation
The correlation between JRDE.L and V3EL.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between JRDE.L and V3EL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDE.L vs. V3EL.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
V3EL.L
Сравнение JRDE.L c V3EL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDE.L | V3EL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.33 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.64 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDE.L | V3EL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и V3EL.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -15.75%, что больше максимальной просадки V3EL.L в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и V3EL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDE.L | V3EL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -12.74% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.57% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -12.74% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.31% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.48% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.32% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и V3EL.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) имеют волатильность 3.98% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | V3EL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.13% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.80% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 12.86% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.16% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.16% | +1.00% |
Сравнение комиссий JRDE.L и V3EL.L
JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3EL.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и V3EL.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности V3EL.L в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.19% | 2.18% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JRDE.L and V3EL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for JRDE.L and 0.12% for V3EL.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и V3EL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор