Сравнение JRDE.L с JRDG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L).
JRDE.L и JRDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JRDG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и JRDG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDE.L и JRDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 1.66% | -2,838.64% | -1,685.03% | 201.15% |
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -1.14% | 11.47% | 20.63% | 15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JRDE.L показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у JRDG.L с доходностью -1.14%.
JRDE.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- -1,951.01%
- 3 года*
- 985.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDG.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDE.L и JRDG.L
И JRDE.L, и JRDG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRDE.L vs. JRDG.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
JRDG.L
Сравнение JRDE.L c JRDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDE.L | JRDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.14 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.61 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.24 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -234.68 | 2.44 | -237.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -17.51 | 9.20 | -26.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDE.L | JRDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 27.14 | 0.78 | +26.36 |
Корреляция
Корреляция между JRDE.L и JRDG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и JRDG.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 192.18%, что больше доходности JRDG.L в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 192.18% | 217.84% | 269.30% | 111.49% | 0.00% |
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.03% | 0.99% | 1.01% | 0.94% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и JRDG.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -2,556.19%, что больше максимальной просадки JRDG.L в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и JRDG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDE.L | JRDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2,556.19% | -18.59% | -2,537.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -809.96% | -10.17% | -799.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -3.71% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -435.27% | -3.25% | -432.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 289.32% | 1.76% | +287.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и JRDG.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | JRDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.25% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 8.02% | +30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 636.48% | 14.11% | +622.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 579.34% | 13.55% | +565.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 579.34% | 13.55% | +565.79% |