Сравнение JRDE.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
JRDE.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDE.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 1.66% | -2,838.64% | -1,685.03% | 201.15% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.12% | 42.88% | 5.23% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JRDE.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 7.12%.
JRDE.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- -1,951.01%
- 3 года*
- 985.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUHD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDE.L и EUHD.L
JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
JRDE.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
EUHD.L
Сравнение JRDE.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDE.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.40 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.96 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.46 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -234.68 | 4.23 | -238.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -17.51 | 14.29 | -31.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDE.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 27.14 | 0.62 | +26.52 |
Корреляция
Корреляция между JRDE.L и EUHD.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и EUHD.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 192.18%, что больше доходности EUHD.L в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 192.18% | 217.84% | 269.30% | 111.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и EUHD.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -2,556.19%, что больше максимальной просадки EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDE.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2,556.19% | -35.97% | -2,520.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -809.96% | -8.03% | -801.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -1.69% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -435.27% | -5.37% | -429.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 289.32% | 2.21% | +287.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и EUHD.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.50% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 8.32% | +30.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 636.48% | 12.70% | +623.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 579.34% | 13.69% | +565.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 579.34% | 15.56% | +563.78% |