PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CG1.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CG1.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, CG1.L returned 9.94%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CG1.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции CG1.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 9.94% против 2.07% соответственно.

CG1.L

1 день
0.55%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.41%
1 год
4.75%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.94%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		0.50%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%16.56%-16.89%16.60%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between CG1.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CG1.L и CSH2.L

Секторы
CG1.L
CSH2.L

Промышленность

33.9%
6.3%

Финансовые услуги

20.8%
10.4%

Технологии

14.4%
35.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
13.9%

Здравоохранение

5.8%
11.3%

Сырьевые материалы

5.0%
1.0%

Коммунальные услуги

4.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.9%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Энергетика

-

1.4%

Промышленность

CG1.L
33.9%
CSH2.L
6.3%

Финансовые услуги

CG1.L
20.8%
CSH2.L
10.4%

Технологии

CG1.L
14.4%
CSH2.L
35.9%

Потребительский циклический сектор

CG1.L
7.0%
CSH2.L
13.9%

Коммуникационные услуги

CG1.L
6.4%
CSH2.L
13.9%

Здравоохранение

CG1.L
5.8%
CSH2.L
11.3%

Сырьевые материалы

CG1.L
5.0%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

CG1.L
4.7%
CSH2.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

CG1.L
1.0%
CSH2.L
4.9%

Недвижимость

CG1.L
1.0%
CSH2.L
0.0%

Энергетика

CG1.L

-

CSH2.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с VTCG1.L с IAUCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CG1.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
8.05

-7.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
15.06

-14.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

4.37

-3.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

27.66

-27.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

159.04

-157.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

8.05

-7.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

6.49

-5.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

4.68

-4.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

4.62

-4.18

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и CSH2.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-0.37%

-34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-0.16%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-0.29%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-0.29%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-0.37%

-34.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

0.00%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-0.00%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

0.03%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и CSH2.L

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

0.08%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

0.25%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

0.54%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

0.56%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

0.44%

+17.56%

Сравнение комиссий CG1.L и CSH2.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и CSH2.L

Ни CG1.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CG1.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CG1.L.

CG1.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.10% for CG1.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор