Сравнение 500G.L с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
500G.L и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или IWB.
Основные характеристики
| 500G.L | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.17% | 10.00% |
| Дох-ть за 1 год | 27.80% | 28.67% |
| Дох-ть за 3 года | 13.65% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.88% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 11.77% |
| Макс. просадка | -25.52% | -55.38% |
| Current Drawdown | -0.22% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между 500G.L и IWB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и IWB
С начала года, 500G.L показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 10.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 500G.L и IWB
500G.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 500G.L c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и IWB
500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.21% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и IWB
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и IWB
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.