Сравнение CG с HSBC
CG (The Carlyle Group Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CG in Asset Management, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 18.39%/yr for HSBC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CG и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 16.61% против 18.39% соответственно.
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
HSBC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 61.57%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам CG и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
HSBC HSBC Holdings plc | 21.78% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between CG and HSBC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CG:
$16.43B
HSBC:
$320.51B
CG:
$1.48
HSBC:
$6.38
CG:
30.90
HSBC:
14.52
CG:
0.19
HSBC:
0.71
CG:
4.23
HSBC:
2.52
CG:
2.23
HSBC:
1.84
CG:
$3.99B
HSBC:
$128.37B
CG:
$2.92B
HSBC:
$65.42B
CG:
$1.01B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. HSBC — Ранг доходности на риск
CG
HSBC
Сравнение CG c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.80 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 13.41 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и HSBC
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -74.47% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -16.28% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -21.83% | -16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -31.80% | -24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -62.26% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -2.67% | -30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -24.09% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 4.61% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и HSBC
The Carlyle Group Inc. (CG) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 10.06% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 10.18% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 22.25% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 27.11% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 25.95% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 25.62% | +11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и HSBC
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности HSBC в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and HSBC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (10.18%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор