PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFWAX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFWAX с CFJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFWAX (Calvert Global Water Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both mutual funds - CFWAX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CFWAX returned 8.43%/yr vs 11.84%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CFWAX charges 1.24%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности CFWAX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFWAX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям CFJIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.84% соответственно.

CFWAX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.95%
С начала года
3.39%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.11%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.43%

CFJIX

1 день
0.89%
1 месяц
5.68%
С начала года
15.07%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.02%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFWAX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFWAX
Calvert Global Water Fund		3.39%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		15.07%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Correlation

The correlation between CFWAX and CFJIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between CFWAX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Water Fund

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SGGDXCFWAX с AQWACFWAX с SPYCFWAX с FMGIXCFWAX с XYLCFWAX с RYEIXCFWAX с CGJIX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с VEIRXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

CFWAX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFWAX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFWAXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.44

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.52

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.44

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

13.35

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFWAX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFWAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CFJIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFWAX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFWAXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.44

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CFWAX и CFJIX

Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFWAXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-36.91%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.00%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-16.60%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.17%

-22.62%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-36.91%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

0.00%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.10%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.31%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CFWAX и CFJIX

Calvert Global Water Fund (CFWAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFWAXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.91%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.60%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

12.70%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.97%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.99%

-1.05%

Сравнение комиссий CFWAX и CFJIX

CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFWAX и CFJIX

Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности CFJIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.96%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.62%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CFWAX and CFJIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFWAX has higher volatility (4.43%) compared to CFJIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, CFWAX dropped -39.67% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFWAX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор