PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFWAX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFWAX с PRNEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CFWAX (Calvert Global Water Fund) and PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CFWAX returned 8.91%/yr vs 8.67%/yr for PRNEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFWAX charges 1.24%/yr vs 0.56%/yr for PRNEX.

Доходность

Сравнение доходности CFWAX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Water Fund (CFWAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFWAX показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 17.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFWAX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции PRNEX немного отстают с 8.67%.

CFWAX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.28%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.22%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.50%
10 лет*
8.91%

PRNEX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.89%
1 год
32.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFWAX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFWAX
Calvert Global Water Fund		5.28%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		17.67%18.85%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Correlation

The correlation between CFWAX and PRNEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2008 г.

0.76

Over the past year, the correlation between CFWAX and PRNEX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Water Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SGGDXCFWAX с SPYCFWAX с AQWACFWAX с XYLCFWAX с FMGIXCFWAX с RYEIXCFWAX с CGJIX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRFDXPRNEX с PRDGX

Доходность на риск

CFWAX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFWAX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFWAXPRNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.08

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.80

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.77

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

16.60

-13.84

CFWAX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFWAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFWAX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFWAX и PRNEX

Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и PRNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFWAXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-66.56%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-6.59%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-20.19%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.17%

-21.50%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-49.64%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-5.40%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-16.28%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.89%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CFWAX и PRNEX

Текущая волатильность для Calvert Global Water Fund (CFWAX) составляет 3.78%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFWAXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.63%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

12.03%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.16%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

18.70%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

20.63%

-3.70%

Сравнение комиссий CFWAX и PRNEX

CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFWAX и PRNEX

Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности PRNEX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.53%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		7.68%9.04%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Часто задаваемые вопросы

CFWAX and PRNEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNEX has higher volatility (5.63%) compared to CFWAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, CFWAX dropped -39.67% vs PRNEX's -66.56%.

PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFWAX и PRNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор