PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CFVLX
Commerce Value Fund		1.44%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

CFVLX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.58%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.43%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с CFAGXCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий CFVLX и TOWFX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
CFVLX
Commerce Value Fund

Доходность на риск

CFVLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.76

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.42

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.07

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

10.75

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.76

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Корреляция

Корреляция между CFVLX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и TOWFX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.86%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и TOWFX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-96.18%

+37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.39%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-96.18%

+78.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-94.95%

+87.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-21.04%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.81%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и TOWFX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.60%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

6.60%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

11.95%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

1,084.26%

-1,069.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

971.53%

-954.95%