PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с CFGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFVLX с CFGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFVLX (Commerce Value Fund) and CFGRX (Commerce Growth Fund) are both mutual funds - CFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Commerce, while CFGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Commerce. Over the past 10 years, CFVLX returned 9.99%/yr vs 16.48%/yr for CFGRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFVLX charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for CFGRX.

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и CFGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Growth Fund (CFGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у CFGRX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям CFGRX по среднегодовой доходности: 9.99% против 16.48% соответственно.

CFVLX

1 день
1.06%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.45%
1 год
21.92%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.99%

CFGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
6.81%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.56%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.80%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFVLX и CFGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		10.36%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
CFGRX
Commerce Growth Fund		7.92%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%

Correlation

The correlation between CFVLX and CFGRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1997 г.

0.79

Over the past year, the correlation between CFVLX and CFGRX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Commerce Growth Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с KTXIXCFVLX с CFAGXCFVLX с CFMOXCFVLX с CFBNXCFVLX с ACTIXCFVLX с VTVCFVLX с DODGX
Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SWPPXCFGRX с SPYCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с CFNLXCFGRX с CFAGXCFGRX с CFBNX

Доходность на риск

CFVLX vs. CFGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c CFGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Growth Fund (CFGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXCFGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.67

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.32

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.60

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

5.91

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. CFGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CFGRX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и CFGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXCFGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.67

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и CFGRX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки CFGRX в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и CFGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFVLXCFGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-66.01%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-13.88%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-21.60%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-29.51%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-31.59%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.31%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-21.15%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.76%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и CFGRX

Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Growth Fund (CFGRX) имеют волатильность 3.06% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFVLXCFGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.00%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.30%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

13.36%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

19.34%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

19.22%

-2.60%

Сравнение комиссий CFVLX и CFGRX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CFGRX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и CFGRX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности CFGRX в 18.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		18.19%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.50%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%

Часто задаваемые вопросы

CFVLX and CFGRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFVLX has higher volatility (3.06%) compared to CFGRX (3.00%). In terms of maximum drawdown, CFVLX dropped -58.89% vs CFGRX's -66.01%.

CFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFVLX и CFGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор