PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с CFGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFVLX с CFGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFVLX (Commerce Value Fund) and CFGRX (Commerce Growth Fund) are both mutual funds - CFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Commerce, while CFGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Commerce. Over the past 10 years, CFVLX returned 10.28%/yr vs 16.04%/yr for CFGRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFVLX charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for CFGRX.

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и CFGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Growth Fund (CFGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у CFGRX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям CFGRX по среднегодовой доходности: 10.28% против 16.04% соответственно.

CFVLX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.31%
С начала года
11.71%
6 месяцев
10.53%
1 год
21.35%
3 года*
14.78%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.28%

CFGRX

1 день
-1.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.08%
1 год
11.97%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.33%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFVLX и CFGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		11.71%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
CFGRX
Commerce Growth Fund		1.35%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%

Correlation

The correlation between CFVLX and CFGRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1997 г.

0.79

Over the past year, the correlation between CFVLX and CFGRX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Commerce Growth Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с KTXIXCFVLX с CFAGXCFVLX с CFMOXCFVLX с CFBNXCFVLX с ACTIXCFVLX с RIDAXCFVLX с VTV
Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SWPPXCFGRX с SPYCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с CFNLXCFGRX с CFAGXCFGRX с CFBNX

Доходность на риск

CFVLX vs. CFGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c CFGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Growth Fund (CFGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFVLXCFGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.95

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.37

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.96

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

3.42

+8.86

CFVLX vs. CFGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CFGRX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и CFGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и CFGRX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки CFGRX в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и CFGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFVLXCFGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-66.01%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-13.88%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-21.60%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-29.51%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-31.59%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.37%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-21.12%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.90%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и CFGRX

Текущая волатильность для Commerce Value Fund (CFVLX) составляет 3.55%, в то время как у Commerce Growth Fund (CFGRX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFVLXCFGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.12%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.23%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

14.06%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

19.44%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.25%

-2.65%

Сравнение комиссий CFVLX и CFGRX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CFGRX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и CFGRX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности CFGRX в 19.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		19.37%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
CFVLX
Commerce Value Fund		9.86%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%

Часто задаваемые вопросы

CFVLX and CFGRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFGRX has higher volatility (5.12%) compared to CFVLX (3.55%). In terms of maximum drawdown, CFVLX dropped -58.89% vs CFGRX's -66.01%.

CFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFVLX и CFGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор