PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFRIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) is Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CFRIX returned 5.23%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFRIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFRIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CFRIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.23% против 12.93% соответственно.

CFRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.90%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.72%
10 лет*
5.23%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFRIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		0.82%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%7.24%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CFRIX and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.19

The correlation between CFRIX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с AGGCFRIX с HYZDCFRIX с EIXIXCFRIX с MBXIXCFRIX с CAXAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CFRIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.18

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
-0.15

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.98

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.27

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

-0.57

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.18

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.61

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.67

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.48

+0.81

Просадки

Сравнение просадок CFRIX и BRK-B

Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFRIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-53.86%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-9.42%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-14.95%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.62%

-26.58%

+19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

-29.57%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-11.33%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-11.07%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

4.46%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRIX и BRK-B

Текущая волатильность для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) составляет 0.61%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFRIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.72%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

10.70%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

14.32%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

17.11%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

19.43%

-15.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRIX и BRK-B

Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.70%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%

Часто задаваемые вопросы

CFRIX and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to CFRIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, CFRIX dropped -19.18% vs BRK-B's -53.86%.

CFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFRIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор