Сравнение CFOU.TO с XEG.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFOU.TO returned 25.95%/yr vs 10.85%/yr for XEG.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 54.94%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 35.29%. За последние 10 лет акции CFOU.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 25.95% против 10.85% соответственно.
CFOU.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.58%
- 6 месяцев
- 50.22%
- С начала года
- 54.94%
- 1 год
- 119.51%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- 35.07%
- 10 лет*
- 25.95%
XEG.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 35.29%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 30.37%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 54.94% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.72% | 40.48% | -21.69% | 22.51% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.29% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and XEG.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between CFOU.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и XEG.TO
Секторы
CFOU.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
XEG.TO
-
Энергетика
CFOU.TO
-
XEG.TO
Здравоохранение
CFOU.TO
-
XEG.TO
-
Промышленность
CFOU.TO
-
XEG.TO
-
Недвижимость
CFOU.TO
-
XEG.TO
-
Технологии
CFOU.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
XEG.TO
Сравнение CFOU.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFOU.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 3.37 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.54 | 10.33 | +20.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и XEG.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, примерно равная максимальной просадке XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -87.51% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -16.47% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -25.67% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | -28.42% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.30% | -79.66% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -10.02% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -34.52% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.36% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) составляет 6.94%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.74% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 19.80% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 23.92% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 28.63% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 33.40% | +0.39% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и XEG.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и XEG.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.72% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and XEG.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while XEG.TO is Energy Equities. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор