Сравнение CFO с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
CFO и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFO и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 21.64% | -8.81% | 22.65% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и USPX
CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
CFO vs. USPX — Ранг доходности на риск
CFO
USPX
Сравнение CFO c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.47 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.97 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CFO и USPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и USPX
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и USPX
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -31.21% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.48% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -24.60% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.81% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.51% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.63% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и USPX
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 4.12%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.37% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.73% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 18.75% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.15% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.98% | -2.71% |