Сравнение CFO с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
CFO и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CFO и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 9.08% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и RSSY
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
CFO vs. RSSY — Ранг доходности на риск
CFO
RSSY
Сравнение CFO c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.23 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.74 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.64 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.40 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.23 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CFO и RSSY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и RSSY
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RSSY в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и RSSY
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -29.57% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -16.91% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.35% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -8.02% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.33% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и RSSY
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 4.12% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.16% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 10.95% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 21.54% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 18.91% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 18.91% | -5.64% |