Сравнение CFO с BUFH
CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFO charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности CFO и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
CFO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 9.80%
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFO и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 7.47% | 5.44% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between CFO and BUFH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFO vs. BUFH — Ранг доходности на риск
CFO
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CFO c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFO | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFO и BUFH
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -1.53% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.26% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -0.18% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 2.38% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 2.38% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 2.38% | +10.85% |
Сравнение комиссий CFO и BUFH
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и BUFH
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.25% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CFO and BUFH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
CFO has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for BUFH.
CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для CFO и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор