PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNDX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFNDX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cargile Fund (CFNDX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

CFNDX управляется Cargile. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CFNDX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cargile Fund (CFNDX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFNDX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFNDX
Cargile Fund		-4.27%11.71%-0.91%6.05%-14.71%6.60%-4.36%9.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, CFNDX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

CFNDX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cargile Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CFNDX:
CFNDX с VOOCFNDX с MOODCFNDX с ABRZXCFNDX с GIPIXCFNDX с SIOAXCFNDX с ABRYXCFNDX с COTZX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий CFNDX и PDX

CFNDX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
CFNDX
Cargile Fund

Доходность на риск

CFNDX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNDX
Ранг доходности на риск CFNDX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNDX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNDXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.35

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.59

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.46

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

1.13

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNDX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNDX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNDX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNDXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.35

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.04

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.30

-0.30

Корреляция

Корреляция между CFNDX и PDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNDX и PDX

Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM2025202420232022202120202019
CFNDX
Cargile Fund		1.09%1.05%1.45%2.56%0.00%0.00%1.16%1.24%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок CFNDX и PDX

Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFNDXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-80.63%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-20.21%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-37.24%

-61.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-15.21%

-83.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-18.92%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

8.25%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNDX и PDX

Текущая волатильность для Cargile Fund (CFNDX) составляет 4.42%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFNDXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.49%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

11.47%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

22.80%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,034.96%

25.81%

+6,009.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,854.72%

36.86%

+4,817.86%