Сравнение CFJIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Al Frank Fund (VALAX).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFJIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | -1.87% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CFJIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.38% соответственно.
CFJIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.34%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и VALAX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
CFJIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
CFJIX
VALAX
Сравнение CFJIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.23 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.13 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.00 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и VALAX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.33% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и VALAX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFJIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -61.26% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.03% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -25.81% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -38.22% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.56% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.83% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.08% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и VALAX
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) составляет 4.18%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFJIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.61% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 10.48% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 18.57% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.70% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.29% | -1.35% |